Arca Arca
      Ca’ Foscari Metasearch    |    Open Access Journals (DOAJ)    |    Open Access Repositories (ROAR)    |    Linguistics Resources

Arca >
Archivio della Ricerca Ca' Foscari >
3 Contributo in Volume >
3.1 Articolo su libro >

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/10278/44850

Titolo: RedES^TM, a risk measure in a Pareto-Lévy stable framework with clustering
Autore⁄i: CORAZZA, Marco
Data di pubblicazione: 2014
Tipo di documento: 3.1 Articolo su libro
Abstract: In this communications: (1) we present RedES^TM, an Expected Shortfall based risk measure developed in the framework of the Pareto-Lévy stable distributions with clustering; (2) we apply it to about 3,000 equity stocks. The results show that RedES^TM is able to take into account the fat tail effects in a robust manner.
Lingua del testo: eng
Keywords: RedES^TM
ParetoLévy stable distributions
Custering
Equity stocks
Accessibilità del testo pieno: reserved
In3 Contributo in Volume >3.1 Articolo su libro

Full text:

File Descrizione DimensioniFormatoConsultabilità
Donati_Corazza-2014.PDFDocumento in Pre-print2,59 MBAdobe PDFnon consultabile Visualizza/apri

Tutti i documenti archiviati in Arca sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.

 

Surplus-OA ICT Support, development & maintenance are provided by CINECA. Powered on DSpace Software. Surplus-OA